Sistema De Canal De Preço Médio Móvel

Envelopes médios móveis: refinando uma ferramenta de comércio popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para leitura de fundo sobre este indicador confiável e útil, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de uma ação em um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de crossover em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar em médias móveis para definir sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negociações que levaram a ganhos ou perdas menores ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de aderir ao sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Patience is A Traders Virtue). Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros Perdendo trades. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma útil ferramenta de negociação para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para obter mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e de Longo Prazo.) No entanto, observadores de mercados astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e faça bandas Keltner, ou um envelope mais simples da média móvel, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os cronogramas. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. DIRECTV MOVERS DEAL Get Americas 1 Satellite TV w mais HD, Sports Customer Satisfaction. DIRECTV (não Direct TV) agora é parte do ATT Não é possível obter DIRECTV Inscreva-se no DIRECTV NOW e transmita TV ao vivo sob demanda. Sem equipamento. Nenhum contrato anual. Sem problemas. 2017 ATT Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. O logotipo da ATT, Globe, DIRECTV e todas as outras marcas DIRECTV aqui contidas são marcas registradas da ATT, da Propriedade Intelectual e das empresas afiliadas da ATT. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários. Media Player Media Player Foto Carouselquotwe está extremamente animado para oferecer nossos estudos de pesquisa, relatórios e software no sistema profissional Bloomberg. Acreditamos que nossa disciplina comercial através da observação técnica de nossas medidas avançadas de viés, configuração e gatilho se encaixa perfeitamente com a vantagem de saber quem está sendo espremido. Phil Erlanger, CMT amp, presidente da Phil Erlanger Research Co. Inc. deslocou a média móvel (DMA ) Canal: simples e versátil O canal DMA é um indicador multiuso. Pode ser usado como uma ferramenta de direção de tendência, um gatilho para negócios longos e curtos, ou como um indicador de polarização. Pode até ser usado como um indicador de configuração. O canal médio deslocado (DMA) é um desses indicadores simples na sua construção, mas tão poderoso em sua aplicação. Uma média móvel quotdisplacedquot (DMA) é simplesmente uma média móvel normal deslocada para a direita ou para a esquerda. Uma média móvel deslocada pode ser calculada com base em um preço de fechamento de ações, preço alto e / ou baixo preço. O canal DMA envolve duas médias DMA. Essas 2 médias formam um canal que deixa claro qualquer evento de mudança de tendência, bem como a força de uma tendência em curso. A primeira média é uma média de 6 dias de altos preços deslocados 4 lugares à direita. O segundo é uma média de 6 dias de preços baixos deslocados 4 lugares à direita. O canal DMA pode ser usado em qualquer intervalo de tempo, mas deve haver preços altos e baixos dados disponíveis para cada intervalo. O canal DMA: estratégia de polarização Um viés positivo reflete momentos em que somente os negócios longos são considerados. Se o preço se mover acima do canal DMA, o viés é positivo. No entanto, usar o canal DMA como um viés deve ser confinado a intervalos maiores do que um uso para disparadores. Por exemplo, se você estiver negociando um índice, use disparadores com base em dados diários, mas use dados semanais ou mensais para determinar o viés: olhe o SPX com o canal DMA mensalmente. O benefício de estabelecer o viés desta maneira pode ser visto se os comerciantes só tiveram negócios longos quando o índice SampP 500 estava acima de seu canal DMA mensal e negócios curtos quando o índice SampP 500 estava abaixo do seu canal DMA mensal. Faça o mesmo para o seu estoque favorito. Na época da redação, o índice SampP 500 lutou desde 2000, perdendo -16,57. Mas, como demonstra a tabela a seguir, navegar no SampP 500 usando seu canal DMA mensal como descrito acima produz uma história muito diferente: a ação do mercado de ações durante esse período (desde o início de 2000) teve muitas mudanças, tanto para cima como para baixo . Muitos gestores de carteira e comerciantes sofreram durante as quedas de 2000 a 2003 e de 2008 a março de 2009. Foram perdidos bilhões de dólares. Imagine o quanto desse dinheiro teria sido salvo se esses gestores de portfólio trocaram com a disciplina deste picturerdquo viés. O SampP 500 é apenas um índice. Olhando para todos os principais índices e seus sinais de polarização de ldquobig picturerdquo é uma maneira prudente de confirmar qualquer sinal de índice: se a maioria dos índices esticar um picturer de ldquobig naquela direção, esse viés é confirmado. O canal DMA: estratégia de gatilho Um gatilho oportuno é comprar quando o preço se move acima do canal DMA e curto quando o preço se move abaixo do canal DMA: é importante usar o intervalo apropriado para o tipo de negociação que você faz para desencadeantes e, como Mencionado acima, para determinação de viés. Se você trocar informações diárias, use canais DMA diários para disparadores e dados semanais ou mensais para a determinação do viés. Se você trocar barras de 5 minutos, use canais DMA de 5 minutos (ou menores) como disparadores e canais DMA de 29 minutos ou 60 minutos para determinação de polarização. O canal DMA: estratégia SETUP O canal DMA também pode servir como uma medida de configuração. Por exemplo, se houver uma recuperação do preço, buscamos preço para ficar acima do canal DMA. Também estamos preocupados com a inclinação do canal. Quanto mais íngreme a inclinação do canal DMA, mais poderosa é a fase de avanço. Isso nos leva ao centro da questão. As ações geralmente transitam da fase de avanço para a fase de declínio e de volta para a fase de avanço - assim por diante e assim por diante. Como a fase atual se desenrola pode configurar o tom da próxima fase se uma fase de avanço for medíocre, a próxima fase de declínio é mais provável que seja desagradável. Se uma fase de declínio em leve, isso poderia configurar um movimento relativamente mais forte na próxima fase de avanço. A inclinação dos canais DMA ajuda a monitorar o tom da fase de avanço atual. Home Page Habilita Estudos de Erlanger em meus estudos Bloomberg Disable Erlanger em meus Estudos Bloomberg Erlanger em Bloomberg