Nifty Option Trading Game

Jogo de mercado de ações Você pensou em comprar ações em uma determinada empresa, mas simplesmente não teve dinheiro para fazer um comércio Ou talvez tenha ouvido notícias sobre uma empresa e, mesmo assim, que o preço das ações estava pronto para subir Ou talvez você sempre tenha apenas Queria saber mais sobre a escolha de ações. Graças à tecnologia de bolsa virtual, simuladores de mercado de ações (também conhecido como jogos de mercado de ações) que permitem escolher títulos, fazer negócios e rastrear os resultados sem arriscar um pennyare tão perto quanto seu teclado ou telefone celular. O que é um jogo do mercado de ações Os jogos do mercado de ações on-line são programas simples e fáceis de usar que imitam o funcionamento da vida real dos mercados de ações. A maioria dos jogos do mercado de ações dá aos usuários 100.000 em dinheiro para começar. A partir daí, os jogadores escolhem para comprar a maioria das ações são aqueles que estão disponíveis na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), Nasdaq e na Bolsa de Valores da América (AMEX). A maioria dos simuladores de estoque on-line tenta combinar as circunstâncias da vida real e o desempenho real, tanto quanto possível. Muitos até cobram taxas e comissões de corretores. Essas taxas podem afetar significativamente a linha de fundo de um investidor e, incluindo estas em operações simuladas, ajudam os usuários a aprender a gerar esses custos ao tomar decisões de compra. Ao longo do caminho, eles também aprenderão os conceitos básicos das finanças e aprenderão a terminologia básica do investimento, como o comércio de capitais, os shorts e os índices PE. Algumas advertências Estas habilidades úteis podem ser aplicadas a uma conta de negociação real. Claro, no mundo real, existem vários fatores que afetam as decisões de negociação e investimento, tais como tolerância ao risco, horizonte de investimento, objetivos de investimento, questões de tributação, necessidade de diversificação e assim por diante. É impossível levar em consideração a psicologia dos investidores porque o dinheiro efetivo real não está em risco. Além disso, enquanto o Investopedia Stock Simulator se aproxima de replicar a experiência da vida real na negociação, atualmente não oferece um ambiente de negociação em tempo real com preços ao vivo. No entanto, para a maioria dos usuários, o atraso de 15 minutos na execução do comércio não será prejudicial à sua experiência de aprendizagem. Investopedias Stock Simulator: jogue seu caminho para lucros O Investopedia Stock Simulator está bem integrado com os sites de conteúdo educacional familiar. Usando dados reais dos mercados, a negociação ocorre no contexto de um jogo, que pode envolver a participação em um jogo existente ou a criação de um jogo personalizado que permita ao usuário configurar as regras. Opções, margem de negociação, taxas de comissões ajustáveis ​​e outras opções oferecem uma variedade de maneiras de personalizar os jogos. A partir daí, um menu fácil de navegar permite aos usuários atualizar seus perfis, analisar as explorações, negociar e verificar seus rankings, pesquisar investimentos e revisar seus prêmios (o que pode ser obtido para completar várias atividades). Acho que você tem o que é necessário Opções de Negociação de Opções da NIFTY são contratos negociados em diferentes trocas em todo o mundo, como ações. As opções vêm na categoria de derivativos, exceto o valor de algum outro instrumento ou grupo de instrumentos já negociado na troca. Estes são conhecidos como subjacentes às opções. A definição formal para a opção é dada da seguinte forma: Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação. Para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Examinemos todas as palavras-chave, um por um: certo, mas não a obrigação. Isso significa que uma pessoa que possui uma opção pode exercê-la se desejar fazê-lo. No entanto, se ele decide não exercer a opção, ninguém pode forçá-lo a fazê-lo. Se a pessoa não exercer a opção antes do prazo de validade, o valor da opção torna-se zero. activo subjacente . A opção em si não é um instrumento como estoque que lhe dá algo como uma unidade de propriedade em uma empresa. É apenas um contrato que lhe dá o direito de comprar ou vender esses instrumentos que já estão sendo negociados. Esses instrumentos são conhecidos como subjacentes à opção. As opções derivam seu valor do valor de seu valor específico de ativos subjacentes. Cada Opção tem um preço de premiação de greve. Um preço de exercício é o preço ao qual você obtém o direito de comprar ou vender a data específica subjacente. Ao contrário das ações que continuam a existir enquanto a empresa está em execução, as opções possuem um prazo de validade após o qual elas não são mais negociadas e seu valor se torna zero. Qualquer coisa que seja negociada em uma troca pode ter contratos de opção correspondentes também sendo negociados desde que atendam a certas Critérios regulatórios como o volume negociado diário mínimo, etc. Você pode ter uma opção em um estoque específico, como o Google, a Microsoft como ubnderlying ou em um índice como DIJA, NIFTY atuando como subjacente. Quaisquer instrumentos ou uma combinação de tais instrumentos podem ser usados ​​para construir um contrato de opção. Opções de avaliação de opções são ditas para refletir o movimento de seu subjacente, mas existe um prémio a ele. Este prémio é o valor associado à opcionalidade das opções. As ações de valor justo são avaliadas com base em vários fatores como o lucro da empresa, ativos fixos, valor contábil. Existem certos fatores que aumentam o valor das ações, como os fundamentos da empresa, o monopólio de mercado na oferta de produtos e serviços da empresa, o crescimento futuro esperado da empresa. Da mesma forma, as Opções possuem um valor justo e um valor premium. Calcular o valor justo da opção é simples. Examinaremos o valor justo das opções usando o exemplo de opções NIFTY que são opções para comprar ou vender contratos NIFTY Index na NSE (Índia). Deixe o valor atual de uma unidade do índice NIFTY ser 2800 Considere uma opção de compra que lhe dê o direito de comprar uma unidade de NIFTY Index em 2700 O valor justo desta opção será 2800 - 2700 100 Por outro lado, considere uma opção que dê Você tem o direito de comprar uma unidade do índice NIFTY em 2900 O valor justo desta opção será 2800 - 2900 -100 Pode ser representado em forma de tabela simples, conforme indicado abaixo NIFTY Índice Valor Opção de chamada Preço de exercício Ambos os gráficos apontam para um mercado de baixa . O mercado espera que o NIFTY, atualmente em 2785, atinja 2500 níveis até a data de expiração da opção. O alto valor das opções de venda na região do Índice de 3300 a 2900 mostra que o mercado espera que esse nível não seja alcançado pelo Índice, portanto, os investidores estão vendendo o índice neste nível, esperando que o cubra em níveis baixos. Da mesma forma, o alto valor das opções de compra na região do Índice de 2700 a 2500 sugere que o mercado espera que o Índice atinja esse nível mais baixo, portanto, os investidores estão comprando nesse nível com a esperança de compensar quando o índice atingir esse nível. Assim, a partir do argumento acima, podemos concluir que o índice NIFTY irá negociar abaixo do nível 3300-2900 e acima dos níveis 2500-2700. Observe também que um prémio mais alto nas opções de colocação e chamada de 2700 a 2800 indica que essas opções são relativamente caras para seu valor justo, mas provavelmente esses são os níveis nos quais a maior parte da negociação está acontecendo e o mercado está mais interessado. Se o Índice continuar a cair para 2500, as opções de venda ganharão mais premium, enquanto as opções de compra tendem a mais para zero. Se o mercado se virar e começar a avançar para 3300, as opções de compra começarão a adicionar prémio enquanto a opção de opção de venda começará a diminuir. A troca de opções simplesmente significa simplesmente adivinhar corretamente a direção em que o NIFTY se moverá e assumirá uma posição correspondente onde você pode ganhar mais premium. Outra coluna interessante na tabela acima é Open Interest, que indica quantos contratos ainda estão abertos para a respectiva opção. O interesse aberto superior indica uma opção mais líquida. O aumento do interesse aberto em um determinado nível também é considerado como uma indicação da expectativa do mercado de que o índice atingirá esse nível até o prazo de validade do contrato. As opções são instrumentos altamente voláteis e podem variar mais de 100 em um único dia de negociação. Um dos fatores que influenciam o valor das opções é o índice de volatilidade (VIX). O valor VIX fornece a flutuação esperada perceptível pelo mercado nos próximos 30 dias. Comprar opções de compra Condições de mercado frágeis Comprar opções de compra Condições de mercado incertas, o mercado pode ir de qualquer maneira Nenhuma sugestão de negociação Condições de mercado perigosas Manter afastado do mercado Quando o mercado está vinculado ou tem um leve viés positivo, a volatilidade é geralmente observada como sendo tipicamente baixo. Em tais dias, compra opção de compra (uma posição tomada na visão de que o mercado vai se mover mais alto), geralmente os emissários colocam opções de compra (uma posição tomada na visão de que o mercado se moverá mais baixo). Esse tipo de mercado pode indicar menor risco. Por outro lado, quando a atividade de venda aumenta significativamente, os investidores apressam-se a comprar itens, o que, por sua vez, aumenta o preço dessas opções. Os investidores também compram para proteger sua exposição a ações no mercado contra tendências de mercado geralmente negativas. Esse aumento do número de investidores dispostos a pagar por opções de venda aparece em leituras mais altas sobre o índice de volatilidade. Leituras elevadas indicam um maior risco no mercado. NIFTY Futures No que diz respeito à negociação de opções, sempre vale a pena estar bem alinhado com a tendência do mercado de longo prazo. No curto prazo, o mercado pode flip-flop entre o mercado de alta e baixa causando que os valores das opções flutuem amplamente. No entanto, se uma posição de investidores estiver bem alinhada com a tendência a longo prazo, ele não precisa se preocupar com essas flutuações de curto prazo. Um dos indicadores da tendência de longo prazo são os valores futuros da NIFTy. Se o índice NIFTY for negociado com desconto no mercado de futuros, então a tendência de longo prazo em baixa. Por outro lado, se o índice NIFTY for negociado com um prémio no mercado de futuros, então a tendência a longo prazo na alta. Troca de opções Vimos na seção Avaliação de opções como analisar opções da tabela de números que dão preço de exercício, preço negociado e interesse aberto para diferentes níveis de opções. Também vimos como detectar as opções mais ativas usando a opção premium e interesse aberto. A negociação de opções consiste em assumir a posição certa e colocá-la na hora certa. As opções são instrumentos altamente voláteis e alavancados e podem variar mais de 100 em qualquer direção em um único dia, o que os torna mais arriscados em comparação com os estoques que têm um gráfico de preços mais estável. Também os valores premium da opção tendem a zero perto do prazo de validade. É importante para todos os comerciantes de opções manter uma guia próxima em seus investimentos. Não se pode simplesmente tomar uma posição em opções e esquecê-la porque seu valor é obrigado a ser zero e não comercializável após o prazo de validade. Por isso, a altura no tempo certo é de extrema importância. Você pode ganhar um bom dinheiro em opções se você joga estatisticamente correto ao invés de tentar aperfeiçoar cada compra como fazemos por ações. Existem muitos fatores que contribuem para o preço das opções, como o preço do subjacente, a volatilidade, o interesse aberto, o prazo de caducidade, as expectativas do mercado. O preço muda de forma descontroladamente baseado nos fluxos de notícias no mercado, o que não está no nosso controle. Um investidor precisa aprender o truque do jogo ganhando experiência de negociar com pequenos investimentos no começo. São necessárias habilidades de pesquisa específica de mercado e de execução comercial para ganhar dinheiro no mercado de opções. Este artigo destina-se apenas a servir como uma introdução básica para entender e analisar as cotações de opções. Uma combinação de opções de colocação e chamada pode ser usada para trocar vários instrutos mais complexos que podem ganhar lucros dependendo das condições do mercado. Mais detalhes sobre estes podem ser pesquisados ​​usando outros artigos do wiki. Estratégia de negociação de mudança de jogo para Nifty com base em Supertrend A estratégia abaixo mencionada pode otimizar o índice de sucesso de Supertrend até 80. Esta é uma Estratégia que combina o seguinte Supertrend como o indicador Nifty Trading Delta Estratégia de opção neutra O Supertrend é um indicador de tendência, que tem uma relação de acertos de 40-45 em cinco minutos. Isso significa que fora de cem trocas (curta longa) tomadas com base em supertrend, aproximadamente 45 atingem o alvo e em 55 o stoploss será retirado. Mesmo com esta relação de sucesso, a supertrenda é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e, nos casos em que o Stoploss atinge, as perdas são pequenas. Assim, em média, se continuarmos a capturar menos número de grandes lucros em comparação com mais número de pequenas perdas, no final. O portfólio global seria em lucro durante um período de tempo. Agora, imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios de lucro e eliminar os negócios de perda, que sistema invencível será. Não é possível eliminar os negócios de perda por 100, mas usando essa estratégia de negociação, podemos minimizar a estratégia de fazer a perda em pelo menos 60-70. Esta eliminação de 60-70 das negociações de perda de perda em média levará o índice de sucesso de supertrend para aproximadamente 80 hit ratio. Este sistema de negociação funciona perfeitamente com habilidade, pois há uma boa liquidez em diferentes preços de exibição de opções e também em contratos de meses próximos. O sistema de negociação Todos os sinais de compra devem ser executados no mês atual contrato de habilidade Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de habilidade Todas as opções de venda devem ser feitas no mês atual apenas Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes da expansão Comprar Um lote (mês atual) quando a supertrança dá um sinal de compra Vender um lote (próximo mês) quando a supertrança dá um sinal de venda Sair (se em lucro) Quadrar a posição de lucro. Sair (se estiver em perdas) Se você é longo em hits robustos e de passagem, não coloque a posição, basta torná-la delta neutra usando opções astutas. Por exemplo: você é comprido no 8741 e obtém hits de 8720, mantém a posição longa e vende 3 lotes de 8800 CE em 51. Como isso funciona, o delta de um monte nifty é 1 e delta de um monte nilty 8800 CE é 0,37 (valor de hoje), por isso somos 1 delta longo com habilidade e 1,11 delta curto em chamada. Depois de executar isso, nós somos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos posicionar a posição inteira sem perder. Se você é curioso com sucesso. Não compara a posição. Basta torná-lo delta neutro usando opções amigáveis. Por exemplo: você é um namoro nítido em 8797 e chega os hits de 8820, mantenha a posição curta e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um monte nifty é 1 e delta de um monte de 8700 PE É 0.43 (valor de hoje), então nós somos 1 delta curto em idiota e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isso, nós somos delta neutro nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará lucrativa e podemos ocupar uma posição inteira sem perder. Usando esta estratégia acima, podemos levar a taxa de sucesso de supertrend até 75-80. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário o conhecimento básico das estratégias de cobertura Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser contactado em meet. sijuthomasgmail. Leituras e observações relacionadas sobre Siju Thomas Siju Thomas, é MBA por educação, especialização em finanças e marketing. Por profissão, eu atuo como Diretor designado de uma empresa de corretagem pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto da NSE-BSE-MCXNCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha experiência é em estratégias de opções. Não entendi o racional. E se nós obtivermos mais sinais comerciais enquanto estivermos em uma estratégia delta neutro. Deveríamos ignorá-los. Em seguida, não estamos aproveitando o Suertrend. Você pode publicar seu relatório de teste de volta (eu acredito que você deve criar um relatório baseado em estratégias executadas). Btw, bom processo de pensamento. O processo do pensamento definitivamente é preciso apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante negociações de perda e continuar com outros sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos modernos no mercado. Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. Como você gerencia isso, sim. Eu também pensei. Vamos ver se isso funciona. Começando com um lote. O que acontece se o mercado derramar mais do que o valor total das chamadas vendidas. Por exemplo, no primeiro exemplo em 8740 SL 8720 e vendendo 3 8800CE 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cai além de 8800 - 351, ou seja. 8649 e permanece lá, as chamadas irão para zero e a posição futura continuará perdendo dinheiro. Esta é uma estratégia defeituosa - você acabará limpando sua capital em um dia de cisnes negros. Dê um exemplo de tanques astutos para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro feito a partir da venda de chamadas), exceto 590 pts, sem maneira de limitar a perda mesmo depois disso, desde que você não reserve sua perda. No dia do cisne preto, você perderá tudo o que você tem nos meses8230. Nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores torna-se lenta e, dentro de alguns minutos, você vê o piso no balcão e você não tem chance de agir no sinal. Não é possível comercializar o mercado sem o terminal do revendedor ou a automação. (Minha opinião) cp você está certo. Mas temos o tamanho da posição e os canais alternativos de negociação para o tipo de cisnes negros de dias. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição serão capazes de cuidar de dias de cisnes negros. Pense otimista, talvez na tendência do dia do cisne negro esteja em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista. Depois de tudo supertrend é suposto estar nos mantendo na direção da tendência. O hedge neutral de chandan delta é monitorado em tempo real, então, se alguma vez surgir uma situação dessas, e acima de tudo, temos o nosso dimensionamento de posição para cuidar dessa incerteza. Então, você continua vendendo chamadas à medida que o mercado continua a diminuir. Não há perda de reserva mais fácil Muito margem Será usado se você continuar vendendo mais e mais chamadas, a posição vai contra. Qualquer sistema de tendência com uma taxa de sucesso de 40 pode ter 8 a 10 operações perdidas seguidas. Esta é uma estatística simples8230. Ninguém pode escapar deste8230. Se assumimos 10 negociações perdidas seguidas, então, de acordo com a sua ideia, teremos 10 novos postos de futuros 10 conjuntos de opções vendidas. Mesmo se você usar 1 lote por comércio, estamos olhando o nível de margem de aproximadamente (110trades) 10 lotes na margem de futuros (310) 30 lotes de opções de venda que são próximas de 30 lotes de margem de futuros8230Total 40 lotes de margem de futuros. No nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negócios perdidos seguidos (todo comércio, negociamos com 1 lote de futuros), então deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores, podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e opções de venda. Ainda assim, para fins de conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para manter essas 10 negociações e levar o próximo comércio de futuros de 1 lote, precisamos pelo menos 36 (detendo 35 e novos 1) futuros valiosos margem. Atualmente, margem durante a noite para 1 lote NF 16K ... Assim, 5,76 lacs são necessários para manter-se à tona nesta ideia8230, uma enorme quantidade de dinheiro para ter que trocar 1 lot8230so, a idéia é falhada por si mesma. E, além disso, se você acredita que o comerciante profissional se concentra em 8216 maneiras de evitar perdas8217, você está equivocadamente enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um comerciante bem-sucedido, você verá que eles não se preocupam com o mercado Ou se o comércio atual estará em perdas. Eles não estão querendo ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco deles em cada comércio. Eles estão focados na gestão do dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente Quanto da sua conta total está em risco São as paradas no lugar certo Rajandran - pense duas vezes antes de publicar esse tipo de exibição para evitar perdas nas postagens do trade8217 em seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog8217 e esse tipo de postagens parece uma maçã amarga. É sua escolha publicar este comentário ou não. Comerciantes profissionais concentra-se para minimizar o risco8217 enquanto os comerciantes amadores se concentram 8216Como evitar perdas8217 ks saravanan se você pode ler o artigo, nao mencionei sobre evitar perdas. Todo o artigo trata de minimizar a quantidade de perda. Qualquer comerciante bom, seja amador ou profissional, minimizando o risco é a primeira função, ou então ele será eliminado mais cedo ou mais tarde, Kunal. Esta é apenas uma idéia para pensar fora da caixa. Definitivamente, tais idéias são bem-vindas para que os comerciantes pensem como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os comerciantes comuns lidarem com tais posições, é de preferência apreciar a maneira como o autor pensou. Estamos aqui para explorar as idéias de negociação, não necessariamente, fazer dinheiro fazendo idéias o tempo todo. Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que era apenas uma ideia, mas o que desencadeou a minha resposta foi esta declaração 8212 8220 Usando esta estratégia acima, podemos levar a proporção Hit de supertrend até 75-80. Isso foi testado e testado apenas para Nifty.8221 ... o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein eu exortaria o autor a testar essa idéia no mercado ao vivo para os próximos 6 meses. Esse tipo de afirmações devem ser evitadas em um blog financeiro de renome como o seu e, portanto, o post. Mais adiante, o autor não pensou completamente em como sair de futuros e opções. Ele apenas deu uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde são obtidos os 20 negócios perdidos. Evidentemente, o mercado da esperança esperava que o mercado dê uma chance de sair e nós dois sabemos, como isso vai acabar. Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo seria apenas atrair mais tráfego, mas sem uso para os comerciantes. Noviços. O que eu vejo que este Delta Neutral pode ser o controle de perdas em alguns dos negócios, o que é praticamente possível para a maioria dos comerciantes. Não necessariamente, esta estratégia deve ser aplicada para a supertrutura, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação comercial ao negociar o mercado de derivativos. E se o autor diz que já havia testado já, então você deveria dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar tijolos sobre ele. Acho que, a partir dos próximos artigos, o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático da perspectiva dos comerciantes do varejo. Eu entendo o que é a estratégia neutral da Delta. Como alguém mencionado anteriormente, uma diferença ou movimento adverso comerá 3 meses de lucros mais o valor obtido em 8216 libras de poupança8217 comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor tente em mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza por que as pessoas estão tão desligadas para evitar perdas. Bem, qualquer publicação que aparece no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de mensagens 8216 não tão responsáveis8217 para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas, quem sou eu para falar sobre isso? É o seu blog, então você escolhe o resto do meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico. Obrigado por ter feito uma palavra. Você entendeu bem. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da supertrend. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os comerciantes de opções amadoras entenderem. Seguimos estratégias complexas de derivativos também, que eu vou compartilhar em futuros artigos kunal não há santo graal no mercado de ações. A taxa de sucesso atual é de 40-45. A aplicação desta estratégia pode levar a taxa de sucesso até 80. até 80 significa que pode estar em qualquer lugar entre 40 a 80. Esta é a estratégia. E como todas as estratégias. Os resultados variam junto com o mercado. Sim, tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu pediria que você tentasse isso sozinho e você pode encontrar quaisquer problemas práticos que enfrenta, em vez de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Vamos, experimente começar em pequena escala. Kunal, você está hipoteticamente adicionando posições afastadas. Na negociação real, pode haver no máximo três pernas de adição, não mais do que isso. Nós seguimos uma margem de exposição duas vezes, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociar 50 nifty. Além disso, quando fazemos o delta neutro. Nós também obtemos benefícios de margem da troca. Eu tirei essa estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. Experimente-o em tempo real em vez de assumir situações imaginárias. P. S. A citação que você mencionou sobre comerciante bem sucedido é de Bramesh Bhandari, se eu acho certo. Como comerciante, se ele não planeja o pior caso, então, deus o abenço, acredito que você tenha negociado essa idéia neutra do delta durante os últimos 1 ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como se não acontecesse no mercado ao vivo8217, não há motivo para falar sobre esse problema. Enquanto isso funcionar para você, ótimo. Mas, quando você vem e publica em um fórum público, esteja pronto para responder perguntas com a máxima clareza e a tal ponto. Respostas obscurecidas, como se você estivesse sozinha, ou 8216 não acontece no mercado vivo8217 são quase como clichês no mundo comercial. Espero que você tenha o meu ponto E, no que diz respeito à cotação, não é uma citação ... é baseado no que eu vi na minha carreira comercial de dez anos. Por sinal, nunca ouvi falar de Bramesh bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e provavelmente aparecendo em programas de TV. Como eu não assisto a nenhum dos canais financeiros (não faz nada para negociar), don8217t sabe sobre ele. Boa sorte com o seu futuro 8216advanced8217 estratégias de derivativos post. P. S Eu tenho negociado tempo integral nos últimos 8 anos (negociando para ganhar a vida) e eu sei uma coisa ou duas sobre 8216teachers8217 no mercado acionário. Kunal leia gentilmente os meus comentários. Eu nunca disse que nunca acontece no mercado ao vivo8221. Esta é uma estratégia de várias pernas, então você precisa trocá-lo, ou pelo menos papertrade se você não estiver disposto a arriscar. Wowww, é bom saber que você está procurando por viver8221 a partir de 8 anos. Para um comerciante tão grande como você, negociar isso deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para tentar novas estratégias. P. S. Estamos no mesmo barco, tenho negociado a vida desde 2005. aproximadamente os mesmos anos que você. Kunal, eu também solicito que você compartilhe as suas estratégias de sua rica experiência de oito anos, de modo que outros comerciantes também podem se beneficiar disso. Você pode compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você negocie com sucesso. Eu vejo sarcasmo em seu comentário. Uma pequena pesquisa goole diz algo assim 8212 8220Mr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e Marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é um especialista em Análise técnica e vem fornecendo educação técnica nos últimos seis anos. Sua diversa experiência e conhecimento são úteis para a organização na definição das estratégias-chave e políticas internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento do franqueado na BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulação. 8221 Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida. Boa sorte com suas atividades de marketing e desejo-te bem. Kunal é muito difícil, mas essa pequena pesquisa no Google não era necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo é postado. Em segundo lugar, se você tivesse lido mais detalhadamente essa pequena pesquisa no google, você também saberia que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem. Eu troco a vida, esse é o meu empreendimento para a corretagem, você pode buscar o google e achar que tenho alguns empreendimentos similares que estão em atividades de pesquisa e mercado de ações no mercado de ações. Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu desejo seriamente conhecer algumas estratégias de um comerciante em tempo integral. Eu acredito que toda a audiência de marketcalls também estaria ansiosa para conhecer algumas estratégias de sucesso. por favor compartilhe. Considere o seguinte cenário Comprar 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Uma vez que estamos muito próximos de expirar, então, séries do próximo mês) Agora Stop Loss Hit 8740 So Sell One Lot Feb 8790 e Venda 8700 PE 3 Lotes 145 Agora, na verdade, fizemos perda em Futuro para compensar que obtivemos um preço melhor em opções. Neste caso, os futuros estão cobertos por eles mesmos (o que se deve fazer na expiração) nesse caso, teoricamente, nós Short Strangle 3 Lots. Normalmente Strangles curtos dariam dinheiro em um mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato de um lado daria um problema. De acordo com a Estratégia, pode-se sair se todo o portfólio uma vez que ele obteve lucro. Mas. Ele não deu saída Estratégia para opções Posições Mais uma vez, considere hoje como exemplo qualquer movimento de engano devido ao encontro do BCE nesta noite, daria série tirar para este portfólio. Geralmente, não se deve tirar estranho Justo antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (por exemplo, o anúncio RBI recente fez muitos problemas um desses tipo de estratégia Neutral delta). Solicito ao autor que dê saída Estratégia em situações extremas. Disco: Estou trocando Strangles Curtos pelos últimos 2-3 Anos Com abandono do sucesso. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vendidas e o sinal de compra deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. Todas as vendas de opções devem estar no mês atual apenas enquanto estamos aproveitando o valor theta, o valor atual do mês theta é sempre maior em comparação com o próximo mês. Mais uma coisa 8220selling 3 lots8221 não é uma regra do polegar. Pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções. A estratégia de saída é muito bem mencionada na estratégia. Para implementar esta estratégia, você precisa de uma compreensão profunda da estratégia supertrend e delta neutral. K. S Saravanan diz: Querido siju, se possível, então, compartilhe algum comércio de teste de volta com base em suas regras. Muitos comentários de argumentos já feitos se você der alguns trocas de amostra nos últimos seis meses já foram feitas muitas discussões. Um teste de volta da amostra daria muitas respostas K. S.Survaurano, uma vez que esta estratégia envolve multi-perna e envolve opções de opções que são vendidas em sinais de supertrança, não sou capaz de preparar qualquer AFL para que isso seja testado de volta. Sim, muitos argumentos e comentários foram gerados. Estou muito feliz por poder contribuir com um artigo tão inspirador do pensamento e graças a todos os membros por uma tão grande discussão sobre brainstorming. O comércio pode criar um vício que às vezes os adictos não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora da negociação. As boas estratégias de negócios combinam nossos bolsos. Fazer com uma pequena conta freqüentemente não faz sentido econômico se considerarmos os custos de oportunidade. Poucas citações que tiveram o impacto mais importante em mim foram de PTJ amp, foi perfurado na minha cabeça pelo meu mentor atual e meus próprios 3 anos de experiência. Sr. Stupid, por que arriscar tudo em um comércio. Por que não fazer sua vida uma busca de felicidade, antes Do que a dor, eu primeiro decidi que eu tinha que aprender disciplina e gerenciamento de dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que eu fui ao limite, questionei minha própria habilidade como comerciante e decidi que não iria parar. Eu estava determinado a voltar e lutar. Eu decidi que eu ia me tornar muito disciplinado e comercial em relação à minha negociação. Agora eu gasto o meu dia tentando me tornar feliz e relaxado como posso. Se eu tiver posições indo contra mim, sairei se eles estão indo para mim, eu as mantenho. Eu uso a Super tendência extensivamente na minha negociação e eu encontrei uma maneira de aumentar o índice de sucesso, ou seja, no que diz respeito ao meu comércio privado privado, eu parei de tomar todos os sinais técnicos como comerciante do dia para executar apenas os negócios que exploram os fundamentos subjacentes Tecnicamente, eliminando a maioria dos sinais técnicos Exemplo recente - Uma vez que Modi ganha, se alguém tivesse seguido sinais de 8220Long8221 somente taxa de ganhos dependendo da configuração de um indicador da faixa de indicadores de 50 com 1: 5 a 67 para múltiplos R 1: 3. Django você está no caminho certo e está fazendo excelente. O velho ditado foi decepcionado com a caixa8221. Que pode ser modificado para o cenário atual, em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites do thinking8221. Você está fazendo um excelente trabalho quando entramos em qualquer comércio que consideremos relação de recompensa de risco e, portanto, necessidade de SL desempenhar seu papel importante8230 para se afastar de nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos, não conseguiremos nosso gerenciamento de dinheiro8230, não podemos tentar desvios e diversões Para a estrada original8230 vijay concorda com você, mas na cobertura neutra do delta, ela funciona de forma diferente da forma normal de negociação. De qualquer forma, não estamos tendo diversões. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados de supertrança e o ponto de partida do delta é uma maneira de atingir esse objetivo, é um grande esforço pelo siju thomas. Eu não sei por que todos criticam siju thomas por sua postagem. O que há de errado ele fez. Nós precisamos de idéias de caixa, eu entendo essa estratégia, é um excelente potencial. Sim, eu concordo que essa estratégia exige mais capital. Congratulo-me com mais posts deste autor mais uma vez, eu o parabenizo. Sai Obrigado pelas boas palavras, muito apreciado depois de muitos tijolos. Você pode tentar isso. Se você encontrar alguma dúvida, pode me contactar a qualquer momento no meet. sijuthomasgmail M S Sildilkumaran diz Olá Siju, Obrigado por compartilhar esta estratégia. Ainda não tentei ainda no mercado ao vivo. Estou apenas confirmando isso com dados históricos. Os movimentos laterais do mercado geralmente perdem tempo em sinal de super tendência. Como usar essa estratégia, nesse caso, o mercado atual, felizmente, está de lado de 21 de janeiro a 27 de janeiro de 2015 e o espaço aberto é contra o sinal de posição. Você pode explicar com base em sinais comerciais nestes dias pode estar em seu próximo artigo. Oi Siju, devemos sair apenas no prazo de validade Durante o mês em que os sinais aparecem, nós apenas continuamos comprando ou protegendo-os no próximo mês. Meu entendimento está certo Obrigado. Siju Thomas diz que jesuraj, não esperamos a saída até o dia de expiração, nós saímos assim que a posição deltra neutro se tornar um ponto de equilíbrio ou substancialmente em torno do ponto de equilíbrio. Boa ideia, Sr. Siju, Mas podemos poupar um lote na chamada de dinheiro no lugar do número de chamadas de dinheiro, a chamada de dinheiro diminui rapidamente em comparação com a outra, é o motivo. Por favor, responda. Evite argumentos e compartilhe suas boas ideias. Ambos consomem seu amplificador em nosso tempo. Siju Thomas diz que hrushikesh, na opção de compra de dinheiro, parece ser bom. Eu nunca tentei ainda. Vai experimentar. obrigado. Você parece ter um bom controle sobre as opções. Sim, hrushikesh, eu concordo com você, os argumentos improdutivos drenam recursos. Eu estava negociando uma boa estratégia e pensei em compartilhar com outros comerciantes colegas. Estou trabalhando em uma estratégia melhor que pode cobrir as falhas da estratégia atual, mas com variação. Posicionará um segundo artigo em continuação ao artigo atual. Obrigado Sr. Siju pela resposta rápida. Estou aprendendo com você como gurus. Por favor, libere seu próximo artigo, o mais rápido possível. Publique as estratégias de opções sintéticas da Articlessimple dedicadas a situações específicas (como nos comentários) podem ser úteis para a maioria dos comerciantes de trabalhos, pode esclarecer a maioria das duvidas. Obrigado por seus esforços para tornar o comércio simples e efetivo. Obrigado Siju. Aguardo a sua próxima postagem. Não seja desencorajado pelos vasos vazios. Graças a Rajendran Hrushikesh Se substituirmos as chamadas otm com a chamada itm, não haverá valor de tempo nela e, portanto, o objetivo de tirar proveito da decadência do tempo será derrotado. Minha opinião. Siju Você disse que você vai propor algumas melhorias. Está pronto Sua idéia é boa e gostaria de parabenizá-lo por tentar inovar. Siju Thomas diz que rajkumar sim, eu estou testando supertrend apenas por opção de venda. Agora, agora, negociações ao vivo na mesma. Assim que estiver pronto com alguns resultados de negociação ao vivo. Eu publicarei o artigo. Shiv Kumar diz Olá, Siju Obrigado por compartilhar o bem direito. O aconselhamento é que existe alguma ferramenta disponível onde podemos obter as informações do delta Obrigado pela sua ajuda. Siju Thomas diz que a calculadora da opção Shivkumar esta semana está disponível no terminal de negociação, há um par de calculadora de opções, mesmo no google play, que você pode usar no seu telefone inteligente também. Bom artigo, se você quer fazer uma estratégia neutra delta porque não tentar uma ligação coverposta com urso colocar propagação para comprar sinal no supertrend amplificador coberto com propagação de chamadas de touro para sinal de venda na supertrança Whipsaws em qualquer sistema de seguimento de tendência é parte integrante da negociação. Whipsaws não pode ser evitado. Geralmente tendências de mercado em 30 por cento vezes e comércios no intervalo 70 por cento de tempo. Então, basicamente, o índice de perda de ganhos será de 30:70 para qualquer sistema de seguimento de tendências, incluindo supertrend. Se este sistema está dando um índice de ganhos de 40%, não há dúvida de que é um bom sistema. Agora surge a questão de como ganhar com menos de 50% de ganhos. O risco incremental é uma resposta. Suponha que sua capacidade de negociação seja com 4 lotes. Comece com um lote. Se ganhar novamente comece com um lote. Se perder adicionar um lote depois de duas perdas consecutivas. Então, até 8 consecutivos. Perdas você alcançará 4 lotes. Agora, don8217t adicione mais. A idéia é quando você alcança uma tendência certa, você vai montar a tendência com mais número de lotes do que perdas. Volte a testar isso e se você quiser trocar o banco com quatro lotes, mantenha a margem de 5 lacs. Por favor, aconselhe os resultados dos testes de volta, como no teste manual de volta, está dando bons resultados com o ROI mais de 40% ao ano. Depois de ganhar, você começará com um lote novamente e o mesmo processo será repetido até você montar a tendência com mais número de lotes, de acordo com sua estratégia, a posição total será tomada somente após 8 perdas consecutivas, o que é bastante incomum, então até então Estarão sob o uso do dinheiro, outra coisa que estamos considerando o nono sinal de super tendência para ser bem sucedido (isso é apenas baseado em resultados de teste de volta que pode haver 8 falhas consecutivas máximas), e se ele também for falha, Todas as técnicas de pirâmide na negociação de tendências são implementadas depois de confirmado que estamos montando uma boa tendência, mas aqui estamos montando apenas pressupostos de que o nono sinal de super tendência será bem sucedido após 8 fracassos consecutivos, eu assumindo o pior cenário de 8 perdas consecutivas. Nós também podemos andar de moda também. A probabilidade de tendência de captura com maior lote estará lá. Se alguém puder voltar a testar a estratégia acima, será ótimo. Requisito de responsabilidade do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 O comércio de futuros contém um risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CTFC 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO COMO LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou propaganda são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de assessoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou a garantir que alguém obtenha os mesmos resultados ou resultados semelhantes. As negociações sobre a dependência dos sistemas Trend Methods são tomadas por sua conta e risco por sua própria conta. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses de futuros. Copyright 2015 Marketcalls Financial Services Pvt Ltd middot Todos os direitos reservados middot e nosso mapa do site middot Todos os logos são marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a fins comerciais. Nem os marketcalls. in website nem nenhum dos seus promotores serão responsáveis ​​por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.